概览
每一个平台都会替你跑一次回测。它们没有一个会告诉你这个结果毫无意义，而其中大多数确实如此，原因都是机械性的，而且从来没人去核。
这个智能体审的是那个结果，而不是再产出一个。它核查成本和滑点有没有被计入，如果没有，就把结果连同它们一起重新表述——因为相当多的所谓优势比价差还小。它报告有多少回报来自那一笔最好的交易、样本里有没有足够多的独立事件让它有意义、这条规则是不是只有在看过数据之后才可能被选出来，以及那个标的池是不是悄悄剔除了那些失败的东西。
它不就「你该不该交易这个策略」得出任何结论。它报告证据支撑什么、不支撑什么，而诚实的答案往往是：样本太小，说不了。那个答案比又一条净值曲线更值钱，而且它是这个品类里其他任何东西都不会给你的。
价值
你不再为并不存在的优势买单
你这辈子做过最便宜的一笔交易，就是被一次审计劝退的那一笔。
你会知道接下来该跑哪个检验
每一条发现都点名什么能真正把它了结。
当答案很无聊时它也诚实
「你的样本支撑不了这个」是一个真实的结论，而没有别的东西会告诉你。
功能说明
把成本计入后重新表述结果
手续费、价差和滑点，都套上去。相当多已发表的优势，比拿到它们的成本还小。
展示有多少来自那一笔交易
如果最好的那笔交易占了回报的大部分，那就没有策略——只有一笔交易。
数独立事件，而不是数交易笔数
在一段趋势里、在相关标的上做的两百笔交易，更接近一次观察，而不是两百次。
查找前视偏差与幸存者偏差
一条用了当时拿不到的信息的规则，或者一个悄悄剔除了失败者的标的池。
标出参数拟合
在选中这一组之前试过多少个变体，以及那对结果意味着什么。
不就交易与否作任何结论
它报告证据支撑什么。要不要拿钱去冒险，不是它的决定。
这会改变什么
这会如何改变你的一周
- 它接手的工作
- 在钱靠近它之前，核查一次回测到底证明了什么。
- 目前由谁完成
- 没有人。每一个平台都产出回测，而没有一个去审它。
- 多久一次
- 在交易一个策略之前，以及在购买别人的策略之前。
- 通常的人工投入
- 认真做它需要的统计学，大多数交易者从来没被教过。
为什么偏偏是财务与会计。大多数已发表的优势，要么比拿到它们的成本还小，要么就是一笔走运的交易。你这辈子做过最便宜的一笔交易，就是被一次审计劝退的那一笔。
无人值守运行
由你或某个事件启动，然后自行完成。没有什么需要等人坐到工位前。
每一次都是同一标准
第两百件与第一件用同一把尺子衡量。一致性正是人做不到长期保持的部分。
它无法自行采取行动
策略回测稽核代理 没有任何发送、支出或承诺的途径。正是这个限制，让依据它的输出行动是安全的。
运行方式
该智能体通过 PROMIVO 运行时在服务器端运行。每次运行都会逐步记录，每次工具调用在执行前都会进行权限检查。
- 1输入按智能体的输入结构进行校验
- 2模型claude-opus-5，并自动回退
- 3工具extract_structured_data
- 4权限自动执行 READ 级操作；更高的等待你批准
- 5输出符合输出结构的结构化结果
- 6日志记录 token、耗时和每一个步骤
演示
演示数据Illustrative sample output, abridged.
输入
{
"rules": "…",
"period": "2023–2026",
"universe": "Top 50 by volume",
"variantsTried": 0
}输出
{
"escalate": true,
"findings": [
{
"issue": "costs",
"detail": "Costs were not applied. Three quarters of the headline return is consumed by them.",
"severity": "fatal",
"whatWouldSettleIt": "Re-run with your venue's actual fee tier and realistic slippage."
},
{
"issue": "fitting",
"detail": "Variants tried was given as 0, which is rarely true. If the threshold was chosen after looking at this data, the result cannot be read at all.",
"severity": "fatal",
"whatWouldSettleIt": "State how many thresholds were tested, then re-test the chosen one on data never examined."
}
],
"worstRun": "Eleven consecutive losses; deepest drawdown 34% over four months.",
"disclaimer": "An audit of the evidence you supplied. Not investment advice, not an opinion on whether to trade this strategy, and not a forecast of any kind.",
"concentration": {
"comment": "Excluding the best five trades, the strategy loses money. This is five observations, not two hundred and twelve.",
"bestFiveShare": "104% of net return",
"bestTradeShare": "58% of net return"
},
"whatItDoesNot": [
"That it has an edge. After costs, almost all of the return is five trades.",
"Anything about future performance. Nothing in a backtest can establish that."
],
"escalationReason": "Two fatal findings: costs were omitted and the fitting history is unknown.",
"whatThisSupports": [
"That this rule was profitable on this data before costs."
],
"independentEvents": "212 trades, but 184 opened during two trending periods. Closer to a handful of observations.",
"restatedWithCosts": "Headline +142%. Applying the 0.1% taker fee and one tick of slippage per side across 212 trades: +31%."
}使用条件
集成
无需集成。
开始之前
- 按原样陈述的策略规则
- 它的结果——交易明细或一条净值序列
- 所假定的成本，如果有的话
- 需要 全量访问 套餐或更高
使用场景
在投入资金之前
弄清这次回测到底确立了什么。
在购买一个策略或机器人之前
审一审卖方公布的结果。
一个实盘表现不佳的策略
看看那次回测到底有没有支撑过它。
价格
常见问题
它会告诉我这个策略好不好吗？
它会告诉你你的证据支撑什么。要不要交易某样东西，是一个关于你自己的钱和风险的决定，而那是投资建议——不是这个智能体会给、也不是它被允许给的东西。
它能改进我的策略吗？
不能，而且对任何提出要这么做的东西都要警惕。不断调整一条规则直到回测更好看，正是一个策略被拟合到过去、并在未来变得无用的方式。
它会跑回测吗？
不会。它审你已经有的结果。第二个引擎产出第二条曲线，只会多添一个可以争论的数字，而不是一个答案。
评价
客户运行过该智能体后，评价功能将开放。
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告诉我们要改什么，我们的团队会为您的业务规划一个定制版本。
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