Auditor de Backtest de Estratégia
Diz o que o seu backtest de fato prova, que normalmente é menos do que você pensa
- 9regras rígidas
- Coisas que ele nunca pode fazer, impostas em toda execução
- 5regras de repasse
- Condições em que ele para e entrega o trabalho a uma pessoa
- 10campos de saída
- Um resultado estruturado, não um parágrafo para reler
- ≤6passos por execução
- Trabalho delimitado: no máximo 4 chamadas de ferramenta, impostas pelo runtime
Somente leitura, por projeto. Este agente não tem caminho para enviar, gastar, publicar ou assumir nada. Onde esse limite é o produto, tirá-lo tiraria o motivo para confiar no resultado.
Visão geral
Toda plataforma roda um backtest para você. Nenhuma vai te dizer que o resultado não significa nada, e a maioria não significa, por razões que são mecânicas e nunca conferidas.
Este agente audita o resultado em vez de produzir outro. Ele confere se custos e derrapagem foram incluídos, e reapresenta o resultado com eles caso não tenham sido — porque uma boa quantidade de vantagens é menor que o spread. Ele reporta quanto do retorno veio da única melhor operação, se a amostra contém eventos independentes suficientes para significar alguma coisa, se a regra só poderia ter sido escolhida depois de ver os dados, e se o universo exclui em silêncio o que fracassou.
Ele não chega a conclusão nenhuma sobre se você deve operar a estratégia. Ele reporta o que a evidência sustenta e o que não sustenta, e a resposta honesta frequentemente é que a amostra é pequena demais para dizer. Essa resposta vale mais que outra curva de patrimônio, e é a única que nada mais nesta categoria vai te dar.
Benefícios
Você para de pagar por vantagens que não existem
A operação mais barata que você vai fazer é aquela de que uma auditoria te dissuadiu.
Você aprende qual teste rodar em seguida
Todo achado nomeia o que de fato resolveria aquilo.
Ele é honesto quando a resposta é sem graça
"A sua amostra não sustenta isso" é um resultado real, e nada mais vai te dizer.
O que faz
Reapresenta o resultado com custos
Taxas, spread e derrapagem, aplicados. Uma boa quantidade de vantagens publicadas é menor que o custo de capturá-las.
Mostra quanto foi uma operação só
Se a melhor operação é a maior parte do retorno, não há estratégia — há uma operação.
Conta eventos independentes, não operações
Duzentas operações em instrumentos correlacionados dentro de uma tendência está mais perto de uma observação que de duzentas.
Procura antecipação e viés de sobrevivência
Uma regra que usou informação indisponível na época, ou um universo que descarta em silêncio o que fracassou.
Sinaliza ajuste de parâmetros
Quantas variantes foram testadas antes desta, e o que isso faz com o resultado.
Não conclui nada sobre operá-la
Ele reporta o que a evidência sustenta. Se vale arriscar dinheiro nisso não é decisão dele.
O que isso muda
O que isso muda na sua semana
- Ele assume
- Conferir se um backtest de fato prova alguma coisa antes de dinheiro chegar perto.
- Hoje quem faz é
- Ninguém. Toda plataforma produz o backtest e nenhuma o audita.
- Com que frequência
- Antes de operar uma estratégia, e antes de comprar a de outra pessoa.
- Esforço manual típico
- Fazer direito exige estatística que a maioria dos operadores nunca aprendeu.
Por que Finanças e contabilidade em particular. A maioria das vantagens publicadas é menor que os custos de capturá-las, ou é uma operação de sorte. A operação mais barata que você vai fazer é aquela de que uma auditoria te dissuadiu.
Roda sem supervisão
Você ou um evento dá a partida, e ele chega ao fim sozinho. Nada fica esperando alguém estar na mesa.
O mesmo padrão todas as vezes
O ducentésimo item recebe o mesmo rigor do primeiro. A constância é a parte que as pessoas não conseguem sustentar.
Ele não pode agir por conta própria
Auditor de Backtest de Estratégia não tem caminho para enviar, gastar ou assumir compromissos. É esse limite que torna seguro agir com base no que ele entrega.
Como roda
Este agente é executado no servidor, pelo ambiente de execução da PROMIVO. Cada execução é registada passo a passo e cada chamada de ferramenta tem as permissões verificadas antes de ser executada.
- 1EntradaValidada contra o esquema de entrada do agente
- 2Modeloclaude-opus-5 com fallback automático
- 3Ferramentasextract_structured_data
- 4PermissõesExecuta automaticamente as ações de nível READ; tudo acima disso espera aprovação
- 5SaídaResultado estruturado, conforme o esquema de saída
- 6RegistroTokens, duração e cada passo ficam registrados
Demonstração
Dados de demonstraçãoIllustrative sample output, abridged.
Entrada
{
"rules": "…",
"period": "2023–2026",
"universe": "Top 50 by volume",
"variantsTried": 0
}Saída
{
"escalate": true,
"findings": [
{
"issue": "costs",
"detail": "Costs were not applied. Three quarters of the headline return is consumed by them.",
"severity": "fatal",
"whatWouldSettleIt": "Re-run with your venue's actual fee tier and realistic slippage."
},
{
"issue": "fitting",
"detail": "Variants tried was given as 0, which is rarely true. If the threshold was chosen after looking at this data, the result cannot be read at all.",
"severity": "fatal",
"whatWouldSettleIt": "State how many thresholds were tested, then re-test the chosen one on data never examined."
}
],
"worstRun": "Eleven consecutive losses; deepest drawdown 34% over four months.",
"disclaimer": "An audit of the evidence you supplied. Not investment advice, not an opinion on whether to trade this strategy, and not a forecast of any kind.",
"concentration": {
"comment": "Excluding the best five trades, the strategy loses money. This is five observations, not two hundred and twelve.",
"bestFiveShare": "104% of net return",
"bestTradeShare": "58% of net return"
},
"whatItDoesNot": [
"That it has an edge. After costs, almost all of the return is five trades.",
"Anything about future performance. Nothing in a backtest can establish that."
],
"escalationReason": "Two fatal findings: costs were omitted and the fitting history is unknown.",
"whatThisSupports": [
"That this rule was profitable on this data before costs."
],
"independentEvents": "212 trades, but 184 opened during two trending periods. Closer to a handful of observations.",
"restatedWithCosts": "Headline +142%. Applying the 0.1% taker fee and one tick of slippage per side across 212 trades: +31%."
}Requisitos
Integrações
Nenhuma integração necessária.
Antes de começar
- As regras da estratégia como declaradas
- Os resultados dela — operações ou uma série de patrimônio
- Os custos assumidos, se houver
- Requer o plano Acesso total ou superior
Casos de uso
Antes de arriscar capital
Descobrir o que o backtest de fato estabeleceu.
Antes de comprar uma estratégia ou robô
Auditar os resultados publicados de quem vende.
Uma estratégia ao vivo abaixo do esperado
Ver se o backtest algum dia a sustentou.
Preço
Acesso total
Cobrado mensalmente pela sua assinatura PROMIVO. Cancele quando quiser.
As execuções consomem a cota do seu plano para execuções de agentes e tokens. Veja limites do plano
Perguntas frequentes
Ele vai me dizer se a estratégia é boa?
Ele vai te dizer o que a sua evidência sustenta. Se vale operar algo é uma decisão sobre o seu próprio dinheiro e risco, e isso é recomendação de investimento — não algo que este agente dê ou tenha permissão de dar.
Ele pode melhorar a minha estratégia?
Não, e desconfie de qualquer coisa que se ofereça para isso. Ajustar uma regra até o backtest ficar melhor é precisamente como uma estratégia fica ajustada ao passado e inútil no futuro.
Ele roda backtests?
Não. Ele audita resultados que você já tem. Um segundo motor produzindo uma segunda curva acrescentaria mais um número para discutir em vez de uma resposta.
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