Auditeur de Backtest de Stratégie
Vous dit ce que votre backtest prouve vraiment, ce qui est souvent moins que vous ne croyez
- 9règles strictes
- Ce qu'il ne doit jamais faire, appliqué à chaque exécution
- 5règles de transfert
- Les cas où il s'arrête et confie le travail à une personne
- 10champs de sortie
- Un résultat structuré, pas un paragraphe à relire
- ≤6étapes par exécution
- Travail borné : au plus 4 appels d'outils, imposé par le moteur d'exécution
Lecture seule par conception. Cet agent n'a aucun moyen d'envoyer, de dépenser, de publier ou de valider quoi que ce soit. Là où cette limite est le produit, la retirer supprimerait la raison de faire confiance au résultat.
Aperçu
Toutes les plateformes vous feront tourner un backtest. Aucune ne vous dira que le résultat est vide de sens, et la plupart le sont, pour des raisons mécaniques que personne ne vérifie.
Cet agent audite le résultat au lieu d'en produire un de plus. Il vérifie si les coûts et le glissement ont été inclus, et réénonce le résultat avec eux si ce n'était pas le cas — car un très grand nombre d'avantages sont plus petits que l'écart de cotation. Il indique quelle part du rendement vient de la seule meilleure transaction, si l'échantillon contient assez d'événements indépendants pour signifier quelque chose, si la règle n'a pu être choisie qu'après avoir vu les données, et si l'univers exclut discrètement ce qui a échoué.
Il ne conclut rien sur l'opportunité de trader la stratégie. Il rapporte ce que les preuves soutiennent et ce qu'elles ne soutiennent pas, et la réponse honnête est souvent que l'échantillon est trop petit pour trancher. Cette réponse vaut plus qu'une courbe d'équité de plus, et c'est celle que rien d'autre dans cette catégorie ne vous donnera.
Bénéfices
Vous cessez de payer pour des avantages inexistants
La transaction la moins chère que vous ferez jamais est celle dont un audit vous a dissuadé.
Vous apprenez quel test lancer ensuite
Chaque constat nomme ce qui trancherait réellement la question.
Il est honnête quand la réponse est ennuyeuse
« Votre échantillon ne peut pas soutenir cela » est un vrai résultat, et rien d'autre ne vous le dira.
Ce qu'il fait
Il réénonce le résultat avec les coûts
Frais, écart de cotation et glissement, appliqués. Un très grand nombre d'avantages publiés sont plus petits que le coût de leur mise en œuvre.
Il montre la part d'une seule transaction
Si la meilleure transaction représente l'essentiel du rendement, il n'y a pas de stratégie — il y a une transaction.
Il compte les événements indépendants, pas les transactions
Deux cents transactions sur des instruments corrélés dans une même tendance sont plus proches d'une observation que de deux cents.
Il cherche l'anticipation et le biais du survivant
Une règle qui a utilisé une information indisponible à l'époque, ou un univers qui écarte discrètement ce qui a échoué.
Il signale l'ajustement de paramètres
Combien de variantes ont été essayées avant celle-ci, et ce que cela fait au résultat.
Il ne conclut rien sur le fait de la trader
Il rapporte ce que les preuves soutiennent. Y risquer de l'argent n'est pas sa décision.
Ce que cela change
Ce que cela change à votre semaine
- Ce qu'il reprend
- Vérifier si un backtest prouve réellement quelque chose avant que de l'argent ne s'en approche.
- Fait aujourd'hui par
- Personne. Chaque plateforme produit le backtest et aucune ne l'audite.
- À quelle fréquence
- Avant de trader une stratégie, et avant d'acheter celle d'un autre.
- Effort manuel habituel
- Le faire correctement demande des statistiques que la plupart des traders n'ont jamais apprises.
Pourquoi Finance et comptabilité en particulier. La plupart des avantages publiés sont plus petits que les coûts de leur mise en œuvre, ou tiennent à une transaction chanceuse. La transaction la moins chère que vous ferez jamais est celle dont un audit vous a dissuadé.
Fonctionne sans surveillance
Lancé par vous ou par un événement, il termine seul. Rien n'attend que quelqu'un soit à son bureau.
La même exigence à chaque fois
Le deux centième élément est tenu au niveau du premier. La régularité est la part que les humains ne tiennent pas.
Il ne peut pas agir de lui-même
Auditeur de Backtest de Stratégie n'a aucun moyen d'envoyer, de dépenser ou d'engager quoi que ce soit. C'est précisément cette limite qui rend son résultat sûr à exploiter.
Comment il fonctionne
Cet agent s'exécute côté serveur via l'environnement d'exécution PROMIVO. Chaque exécution est journalisée étape par étape et chaque appel d'outil est soumis à une vérification des autorisations avant d'être exécuté.
- 1EntréeValidée par rapport au schéma d'entrée de l'agent
- 2Modèleclaude-opus-5 avec repli automatique
- 3Outilsextract_structured_data
- 4PermissionsExécute automatiquement les actions READ ; tout ce qui est au-dessus attend une validation
- 5SortieRésultat structuré conforme au schéma de sortie
- 6JournalisationJetons, durée et chaque étape sont enregistrés
Démo
Données de démonstrationIllustrative sample output, abridged.
Entrée
{
"rules": "…",
"period": "2023–2026",
"universe": "Top 50 by volume",
"variantsTried": 0
}Sortie
{
"escalate": true,
"findings": [
{
"issue": "costs",
"detail": "Costs were not applied. Three quarters of the headline return is consumed by them.",
"severity": "fatal",
"whatWouldSettleIt": "Re-run with your venue's actual fee tier and realistic slippage."
},
{
"issue": "fitting",
"detail": "Variants tried was given as 0, which is rarely true. If the threshold was chosen after looking at this data, the result cannot be read at all.",
"severity": "fatal",
"whatWouldSettleIt": "State how many thresholds were tested, then re-test the chosen one on data never examined."
}
],
"worstRun": "Eleven consecutive losses; deepest drawdown 34% over four months.",
"disclaimer": "An audit of the evidence you supplied. Not investment advice, not an opinion on whether to trade this strategy, and not a forecast of any kind.",
"concentration": {
"comment": "Excluding the best five trades, the strategy loses money. This is five observations, not two hundred and twelve.",
"bestFiveShare": "104% of net return",
"bestTradeShare": "58% of net return"
},
"whatItDoesNot": [
"That it has an edge. After costs, almost all of the return is five trades.",
"Anything about future performance. Nothing in a backtest can establish that."
],
"escalationReason": "Two fatal findings: costs were omitted and the fitting history is unknown.",
"whatThisSupports": [
"That this rule was profitable on this data before costs."
],
"independentEvents": "212 trades, but 184 opened during two trending periods. Closer to a handful of observations.",
"restatedWithCosts": "Headline +142%. Applying the 0.1% taker fee and one tick of slippage per side across 212 trades: +31%."
}Prérequis
Intégrations
Aucune intégration requise.
Avant de commencer
- Les règles de la stratégie telles qu'énoncées
- Ses résultats — transactions ou série d'équité
- Les coûts supposés, le cas échéant
- Nécessite le forfait Accès complet ou supérieur
Cas d'usage
Avant de risquer du capital
Découvrir ce que le backtest a réellement établi.
Avant d'acheter une stratégie ou un robot
Auditer les résultats publiés par le vendeur.
Une stratégie en production qui sous-performe
Voir si le backtest l'a un jour soutenue.
Tarifs
Accès complet
Facturé mensuellement via votre abonnement PROMIVO. Résiliable à tout moment.
Les exécutions consomment le quota de votre offre pour les exécutions d’agents et les tokens. Voir les limites de l’offre
FAQ
Va-t-il me dire si la stratégie est bonne ?
Il vous dira ce que vos preuves soutiennent. Trader quelque chose est une décision sur votre propre argent et votre propre risque, et c'est du conseil en investissement — que cet agent ne donne pas et n'est pas autorisé à donner.
Peut-il améliorer ma stratégie ?
Non, et méfiez-vous de tout ce qui le propose. Ajuster une règle jusqu'à ce que le backtest paraisse meilleur est précisément la façon dont une stratégie s'ajuste au passé et devient inutile pour l'avenir.
Fait-il tourner des backtests ?
Non. Il audite des résultats que vous avez déjà. Un second moteur produisant une seconde courbe ajouterait un chiffre de plus à discuter plutôt qu'une réponse.
Avis
Les avis s'ouvrent une fois que des clients ont exécuté cet agent.
Vous voulez que cet agent fonctionne autrement ?
Dites-nous ce qui doit changer et notre équipe cadrera une version sur mesure pour votre entreprise.
Personnaliser cet agent